2023年11月28日，我院邀请了校友郑琳琳老师为大家进行主题为《量化投资新趋势与实战应用》的业界论坛讲授。
郑琳琳老师，上海财经大学应用统计硕士毕业，曾任职于华宝证券、中泰证券，现担任西南证券金融工程团队负责人、首席分析师，从事于金融工程和FOF相关领域研究，在覆盖公募权益基金、固收+、指数基金和私募基金产品研究的同时，紧密跟踪市场前沿量化选股和期货策略。
郑琳琳老师首先从量化投资概念入手，介绍了量化投资的数量化统计分析工具与投资理念结合的本质属性，并指出在实际业界工作中，量化与投资两方面可以分开进行认知，告诫了同学们单纯的学习模型和理论并不代表量化投资，更为重要的是投资逻辑和对市场数据的研判，建议同学们通过与业界的接触和实践来逐步锻炼。随后郑老师介绍了量化投资相比于主动投资在纪律性、系统性、及时性、准确性和分散化等多方面的优势，增强了同学们对量化投资的全面认识。
郑老师随后介绍了当前的国内量化产品市场，指出在过去几年内国内量化市场发展迅速，私募表现尤为突出。郑老师谈到了公募基金平台存在局限性，难以实现高频策略、量价策略，私募得益于低费率和低监管，可以实现更为丰富的策略配置和更快速的规模扩张，因此目前量化私募代表着目前中国量化领域的发展前沿。
之后，郑老师向同学们介绍了国内市场主流量化投资应用领域的分类，并按照宏观、中观、微观的顺序依次向同学们举例介绍了相应场景下的策略应用，分析了内部的投资方法论，并分享了部分基金市场实操案例和多个公募基金内的量化流派，加深了同学们对量化投资实际应用场景的了解。郑老师建议同学们在加入量化领域前了解宏观经济情况，分析变量内部逻辑和关系，不局限于计算机模型，选定自己擅长与感兴趣的方向加入量化行业。
最后，郑老师分享了国内量化发展的后续情况，指出了当前国内量化投资发展存在的问题，同时强调了随着人工智能蓬勃发展带来的量化投资发展的广阔前景。郑老师谈到了目前认知中量化投资的潜在发展方向，包括以绝对收益为目标的（全球）大类资产投资服务、以需求驱动的金融产品全流程投资服务、以特色选股策略为趋势的人工智能投资服务，并向同学们详细介绍了当前量化行业的可求职部门，为同学们的折旧额规划给出了建议与帮助。
在提问环节，同学们积极提出自己的疑惑，就量化行业的具体工作方向选择、实习情况、大模型在量化领域的应用前景等方面进行提问，郑老师耐心的做出了解答，分享了自己在量化领域的入行经验和工作经历，鼓励同学们选择合适赛道积极加入，并通过不断学习锻炼自身去的职业发展。通过本次业界论坛，同学们对于量化投资就业相关内容有了更加深入的了解。
供稿人：彭晓剑、谷盟、吴耀宇
供图人：王子恒
