姓 名：朱倩倩
职 称：副教授
研究方向：时间序列分析
教授课程：数理统计、属性数据分析、时间序列分析、金融时间序列分析 E - mail：zhu.qianqian@mail.shufe.edu.cn
序号 | 项目名称 | 项目编号 | 项目来源 | 起止时间 | 项目经费 |
1 | 半参数估计与高维变量筛选在金融风险量化与家系遗传性研究中的应用 | 2019PJC051 | 上海市浦江人才 计划团队项目 | 2019.11.01至2021.10.31 | 50万元 |
2 | 分位双自回归模型及其在金融和电力领域的应用 | 19CG44 | 上海市晨光计划 | 2020.2.19 至 2022.12.31 | 2万元 |
3 | 非对称线性双自回归模型的统计推断及应用研究 | 12001355 | 国家自然科学基金青年项目 | 2021.01 至 2023.12 | 24万元 |
时间序列分析
1. 山东财经大学 2007.9至2011.6 统计与数学学院经济学学士
2. 中国人民大学 2011.9至2013.6 统计学院应用统计硕士
3. 香港大学 s2013.8至2017.8 统计与精算科学系统计学博士
1. 上海财经大学 2017.8至今 统计与管理学院 助理教授
2 上海财经大学 2020.8至今 统计与管理学院 副教授
Selected Papers:
1.Zhu, Q., Tan, S., Zheng, Y., and Li, G. (2023+) Quantile autoregressive conditional heteroscedasticity, Journal of the Royal Statistical Society, Series B. To appear.
2.Feng, X., Li, W. and Zhu, Q. (2023+) Estimation and Bootstrapping under Spatiotemporal Models with Unobserved Heterogeneity. Journal of Econometrics. To appear.
3.Liu, H., Tan, S., and Zhu, Q.. (2022+) Quasi-maximum Likelihood Inference for Linear Double Autoregressive Models, Statistica Sinica. To appear.
4.Feng, X., Li, W. and Zhu, Q.. (2022+) Spatial-temporal Model with Heterogeneous Random Effects, Statistica Sinica. To appear.
5.Tan, S., and Zhu, Q.. (2022) Asymmetric linear double autoregression, Journal of Time Series Analysis, 43, 371-388.
6.Tan, S., and Zhu, Q. (2023) On dual-asymmetry linear double AR models, Statistics and Its Interface,16, 3-16.
7.Zhu, Q., and Li, G. (2022) Quantile double autoregression, Econometric Theory. 38, 793-839.
8.Zhu, Q., Li, G., and Xiao, Z. (2021) Quantile estimation of regression models with GARCH-X errors, Statistica Sinica, 31, 1261-1284.
9.Zhu, Q.,Zeng, R., and Li, G. (2020) Bootstrap inference for GARCH models by the least absolute deviation estimation, Journal of Time Series Analysis, 41, 21-40.
10.Zhu, Q., Zheng, Y., and Li, G. (2018) Linear double autoregression, Journal of Econometrics, 207, 162-174.
11.Zheng, Y., Zhu, Q., Li, G., and Xiao, Z. (2018) Hybrid quantile regression estimation for time series models with conditional heteroscedasticity, Journal of the Royal Statistical Society, Series B, 80, 975-993.
12.Li, G., Zhu, Q., Liu, Z. and Li, W.K. (2017) On mixture double autoregressive time series models, Journal of Business & Economic Statistics,35, 306-317.
13.Zhu, Q., Hu, Y., and Tian, M. (2017) Identifying interaction effects via additive quantile regression models, Statistics and Its Interface, 10, 255-265.
1. 上海市浦江人才（2019）；上海市晨光学者（2020）
2. 上海财经大学大学生创新创业“优秀指导教师”（2020）
3. 上海财经大学第十一届“我心目中的好老师”（2020）
4. 上海财经大学优秀共产党员（2021）
5. 上海财经大学“巾帼新秀”（2022）
6. 上海财经大学“学术之星”指导老师（2022）
