统计与管理学院2018年学术报告第1期
【主 题】 Asymptotics of self-weighted M-estimators for autoregressive models
【报告人】 胡舒合 教授
安徽大学数学科学学院
【时 间】 2018年01月08日（星期一）08:30-09:30
【地 点】 上海财经大学统计与管理学院大楼1312会议室
【摘 要】In this paper, we consider a stationary autoregressive AR(p) time series. A self-weighted M-estimator for the AR(p) model is proposed. The asymptotic normality of this estimator is established, which includes the asymptotic properties under the innovations with finite or infinite variance. The result generalizes and improves the known one in the literature.
【嘉宾简介】安徽大学统计学一级博士点带头人、安徽大学学报（自然科学版）主编、泛华统计学会会员、国家自然科学基金项目评审专家、教育部学位与研究生教育评审专家、教育部学科评估专家。曾任中国数学会理事（1998-2002），中国数学会概率统计学会理事（1994-2002），安徽省数学会常务理事（2002-2014），安徽大学数学系副主任（1995.6-2009.12），安徽大学数学研究所所长（1998.5-2013.6）。2003年获省自然科学三等奖（第一完成人），1997年获省自然科学三等奖（第二完成人），1995年获国家教委科学技术进步三等奖（第三完成人）。2009年入选首批省学术和技术带头人，2007年获省模范教师、省师德先进个人、省青年科技奖提名奖。
